Statistiska studier av valutakurser och inkomsttillväxt

27 sep 2013 15:24
Dao Li forskar inom econometrics, ett forskningsfält som förenar statistik och matematik med ekonomi. Hon har i sitt avhandlingsarbete gjort empiriska studier kring ekonomiska data på regeringsnivå med hjälp av statistiska non-linjära tidsserier.

Exempelvis har hon gjort detta genom att jämföra valutakurser och priser respektive studera inkomsttillväxten.

– Jag har använt en strategisk statistisk metod på makronivå för att bidra till forskningsutvecklingen inom statistik. Att forskningen bedrivs på data på regeringsnivå har samband med att dessa data är kostnadsfria och lätta att använda till skillnad från företagsdata som är förenade med kostnader, säger Dao Li.

Två olika studier

I avhandlingen presenteras två olika studier. I den ena har hon tittat på hur prisdata från två olika valutakurser, i USA respektive Italien, relaterar till varandra och varierar över längre tidsperioder.

Olika prisdata har studerats med hjälp av tre mätvariabler, dels de två priserna, dels växlingskursen.

– Vi är intresserade av relationen mellan dessa prisvariabler. Värdet för varje prisvariabel varierar på ett obestämt sätt, men när vi känner till hur de relaterar till varandra kan vi kombinera dem så att variationerna i stället sker på ett visst sätt.

Inkomsttillväxt i USA

I den andra studien har hon fokuserat på olika data när det gäller inkomsttillväxten i USA. Om dessa data varierar på visst sätt, analyseras de med den statistiska icke-linjära modellen. Men för att uppskatta sambandet mellan inkomstvariablerna används i stället en linjär modell.

– När vi kombinerar varje icke-linjär variabel med varje linjär, kan vi reducera hela modellen och gör den enklare. Det gör det också lättare att beräkna den, liksom det går att förutse information bättre, säger Dao Li.

Dao Li disputerar på sin avhandling 1 oktober

Publicerad
Text:
Eva Cederquist